Шекснинский проспект так назван в честь реки Шексны, на берегу которой расположен г. Череповец. До революции, в селе Рождество (впоследствии вошедшем в черту города) была улица Шекснинская.

Шекснинский проспект находится в Зашекснинском районе города, соединяя Октябрьский проспект и Рыбинскую улицу. В связи со строительством Архангельского моста, часть Шекснинского проспекта была расширена до шести полос, а за Рыбинской улицей продолжена до Южного шоссе. Таким образом Шекснинский проспект свяжет Зашекснинский район с новым мостом, образуя большое транспортное кольцо. В 2021 году на реконструируемом участке Шекснинского проспект появилась "Аллея сортопрокатчиков". Акцию по посадке деревьев приурочили к 60-летию с момента выпуска первого сортового проката на Череповецком металлургическом комбинате. Аллею из лип и елей высаживали работники и ветераны производства.